Masterclass Avanzata Trading Algoritmico

Fai l’ultimo passo per creare strategie avanzate e migliorare il tuo approccio quantitativo ai mercati.

Il trader discrezionale spera. Il trader sistematico calcola. Scegli da che parte stare e diventa un ingegnere del profitto attraverso la Masterclass Avanzata di Trading Algoritmico.

E’ fortemente consigliato seguire prima la Masterclass Base Trading Algoritmico.

Cosa imparerai:

• Distinguere un Sistema Solido da un “Miraggio”: Acquisirai la capacità critica di distruggere i tuoi backtest prima che lo faccia il mercato. Saprai usare le analisi di stabilità per scartare le strategie nate per fallire e tenere solo quelle realmente robuste.
• Fare leva sull’out of sample: Configurerai i dati in modo da stressare correttamente i sistemi per l’identificazione di strategie realmente profittevoli.
• Automatizzare il riconoscimento di pattern: Attraverso Easy Language potrai testare e verificare tutti i pattern principali che esistono a mercato e capire quali di essi sono profittevoli per una specifica azione o future.
• Gestire il Portafoglio come un Hedge Fund: Non imparerai solo a entrare a mercato, ma a gestire l’insieme. Scoprirai come applicare l’Analisi Montecarlo per prevedere i rischi e come usare l’Equity Control per spegnere o accelerare una strategia in base ai risultati reali.
• Ricevere Strategie Certificate: Ogni trimestre avrai accesso a una strategia scritta e validata dal nostro desk Quant. Non solo un asset da aggiungere al portafoglio, ma un caso studio reale da dissezionare per accelerare il tuo apprendimento.

Durata corso: 10h divise in 5 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: 8-15-22-29 Maggio 5 Giugno, orario 15:00-17:00
Costo:  1299€  (129€/ora)

Masterclass Base Trading Algoritmico

Sviluppa, testa e automatizza le tue strategie sui mercati finanziari

Il trading sistematico rappresenta l’evoluzione metodologica dell’investimento: eliminare l’emotività attraverso l’uso di algoritmi e regole oggettive. Questo corso nasce per guidarti dai primi passi sulla piattaforma TradeStation fino alla creazione di motori di analisi proprietari, fornendoti gli strumenti per distinguere una strategia solida da una destinata a fallire. La strategia opererà poi in autonomia liberandoti dal dover vedere lo schermo.

Cosa imparerai:

• Trading Sistematico vs Discrezionale: Comprendere i vantaggi competitivi dell’approccio algoritmico e la sicurezza delle piattaforme integrate.
• Architettura di TradeStation: Configurazione del broker, gestione dei depositi e operatività su Futures (Micro e Mini) e Azioni.
• I tre pilastri del mercato: Identificare e classificare gli asset in base al loro comportamento: Trend Following, Mean Reverting e Stagionalità.
• Easy Language Fundamentals: Apprendere la terminologia e la sintassi per scrivere ordini (market, limit, stop), ingressi e uscite automatiche.
• Il pericolo dell’Overfitting: Come proteggere il capitale evitando l’eccessiva ottimizzazione e l’importanza vitale dei test Out of Sample.
• Motori di Analisi: Costruire logiche operative basate sulla Price Action per analizzare i trend e i pattern ciclici.
• Gestione Live ed Equity Control: Definire l’infrastruttura necessaria, gestire il roll dei futures, calcolare slippage e commissioni per un controllo reale della curva dei profitti.

Durata corso: 6h divise in 3 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: 13 – 20 – 27 Febbraio, orario 15:00-17:00
Costo:  400€  → 299€  (50€/ora)

Masterclass Obbligazioni

Scopri il più grande mercato dei capitali del mondo

Le obbligazioni sono tra gli strumenti finanziari più diffusi, ma anche tra i meno compresi da chi si avvicina per la prima volta al mondo della finanza. Questo corso nasce con l’obiettivo di fornire una guida completa e accessibile al funzionamento delle obbligazioni, partendo dai concetti fondamentali fino ad arrivare a tematiche più avanzate.

Cosa imparerai:

• Terminologia e differenze con il mercato azionario: Cosa sono le obbligazioni e le loro principali caratteristiche.
• Il mercato primario e secondario: Conoscere le tipologie di emissione e gli indicatori chiave per interpretarle.
• Duration, cedola, rendimento, prezzo: Applicazioni a casi reali per comprendere la relazione tra queste variabili.
• Emittente e rating: Conoscere il significato dei rating delle più note agenzie.
• Foglio di pricing: Applicazione pratica su un foglio di calcolo Google Sheet per la valutazione di obbligazioni reali.
• Obbligazioni ed azioni: Comprendere come si muovono i due mercati durante le varie fasi di un ciclo economico.
• Obbligazioni vs ETF obbligazionari: Approfondire il più grande dilemma che da sempre gli investitori in obbligazioni hanno.

Durata corso: 6h divise in 3 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: 10 – 17 – 24 Aprile, orario 15:00-17:00
Costo:  400€  → 299€  (50€/ora)

Masterclass Value Investing Base

Scopri e sfrutta a tuo vantaggio le inefficienze di Mr. Market

Il corso introduce i principi del Value Investing, per individuare e investire in aziende solide e sottovalutate dal mercato, con l’obiettivo di ottenere rendimenti a lungo termine. Saranno introdotti strumenti di valutazione pratici per aiutare a distinguere tra prezzo e valore di un’azione e come costruire un portafoglio basato su un’analisi fondamentale rigorosa.

Cosa imparerai:

• Valutare il valore intrinseco: Distinguerai il prezzo di un’azione dal suo valore reale per identificare opportunità di acquisto.
• Analisi fondamentale: Acquisirai le competenze per analizzare i bilanci, i flussi di cassa e gli utili di un’azienda.
• Margine di sicurezza: Comprenderai l’importanza di investire con un margine di sicurezza per proteggerti da errori di valutazione e fluttuazioni del mercato.
• Aziende di alta qualità: Imparerai a riconoscere le caratteristiche di un’azienda di alta qualità, come un solido vantaggio competitivo e un management affidabile.
• Pazienza e disciplina: Svilupperai la mentalità a lungo termine necessaria per ignorare il rumore del mercato e mantenere le tue posizioni.
• Costruzione del portafoglio: Sarai in grado di selezionare e gestire un portafoglio diversificato basato su principi di valore.

Durata corso: 6h divise in 3 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: 12 – 19 – 26 Giugno, orario 15:00-17:00
Costo:  400€  → 299€  (50€/ora)

Masterclass Opzioni

Scopri lo strumento migliore per investire e fare trading

Le opzioni sono tra gli strumenti più affascinanti e versatili della finanza moderna. Esse rappresentano una leva straordinaria per la gestione del rischio, la protezione del capitale e la costruzione di strategie di investimento personalizzate. La loro apparente complessità scoraggia molti investitori. Questo corso nasce proprio per semplificare, spiegare e rendere accessibile il mondo delle opzioni, partendo dai concetti di base fino ad arrivare a strategie operative reali.

Cosa imparerai:

• Opzioni Call e Put: Comprendere cosa sono le opzioni Call e Put.
• Struttura di un opzione: Imparare a leggere il contratto di un’opzione (strike, scadenza, premio).
• Moneyness opzioni: Conoscere le differenze tra opzioni otm, atm, itm.
• Valore intrinseco e valore estrinseco: Capire il valore di un’opzione attraverso casi pratici.
• Modello Black&Scholes: Conoscere il modello più noto per la valutazione del prezzo di un opzione.
• Le greche: Cosa sono e come influenzano il valore delle opzioni.
• La volatilità: Comprendere i concetti di volatilità storica ed implicita.
• Strategie di trading con opzioni: Applicare strategie base ed avanzate con le opzioni a seconda dello scenario di trading.

Durata corso: 6h divise in 3 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: A breve saranno pubblicate nuove date
Costo:  400€  → 299€  (50€/ora)

Masterclass Cointegration Trading

Inizia ad utilizzare la strategia avanzata degli Hedge Funds

Il Cointegration Trading è una strategia quantitativa avanzata che sfrutta la relazione statistica di lungo periodo tra due o più asset finanziari.

La cointegrazione permette di identificare relazioni stabili e significative, anche tra asset che non mostrano correlazioni visibili nel breve termine. Questo corso ti fornirà gli strumenti teorici e pratici per individuare coppie cointegrate, costruire strategie di trading gestendo in maniera automatizzata un portafoglio con un approccio quantitativo e rigoroso.

Cosa imparerai:

• La mean reversion: Conoscere il concetto di mean reversion anche con esempi pratici.
• Basi teoriche della cointegrazione: Iniziare dalle basi teoriche della cointegrazione.
• I Test Augmented Dickey-Fuller e Johansen: Conoscere i due test di cointegrazione più noti in letteratura.
• Applicazione in Python: Costruzione di un software automatizzato in codice Python per:
  • Identificare in modo massivo coppie cointegrate.
  • Gestione automatizzata di un portafoglio cointegrato.
  • Misurazione delle performance del portafoglio.
• Casi pratici: Analizziamo coppie cointegrate di azioni reali.

Durata corso: 6h divise in 3 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: A breve saranno pubblicate nuove date
Costo:  400€  → 299€  (50€/ora)

Masterclass Analisi Tecnica

Impara a leggere come un professionista i grafici e gli indicatori tecnici

Un corso pratico e completo che ti guiderà dalle basi dell’analisi tecnica fino alle strategie più avanzate. Scoprirai come utilizzare indicatori, pattern e strumenti professionali per prendere decisioni consapevoli sui mercati finanziari. Impara a individuare opportunità reali e gestire il rischio per massimizzare i tuoi guadagni.

Cosa imparerai:

• Le fondamenta dell’analisi tecnica: La teoria di Dow
• Il trend: Identificare il trend, supporti e resistenze
• Candlestick: I principali pattern di candele
• Le principali formazioni: Figure di inversione e continuazione del trend
• Indicatori ed oscillatori: Costruzione e comprensione dei vari indicatori tecnici
• Volumi e Open Interest: L’importanza dei volumi e dei contratti aperti nei mercati futures
• Money management: L’importanza di operare con un’adeguata gestione del rischio

Durata corso: 14h divise in 7 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: A breve saranno pubblicate nuove date
Costo:  1499€  → 999€  (71€/ora)