Il Cointegration Trading è una strategia quantitativa avanzata che sfrutta la relazione statistica di lungo periodo tra due o più asset finanziari.
La cointegrazione permette di identificare relazioni stabili e significative, anche tra asset che non mostrano correlazioni visibili nel breve termine. Questo corso ti fornirà gli strumenti teorici e pratici per individuare coppie cointegrate, costruire strategie di trading gestendo in maniera automatizzata un portafoglio con un approccio quantitativo e rigoroso.
Cosa imparerai:
- La mean reversion: Conoscere il concetto di mean reversion anche con esempi pratici.
- Basi teoriche della cointegrazione: Iniziare dalla teoria matematica che sottende la strategia.
- I Test Augmented Dickey-Fuller e Johansen: Conoscere i due test di cointegrazione più noti in letteratura.
- Applicazione in Python: Costruzione di un software automatizzato in codice Python per
- Identificare in modo massivo coppie cointegrate
- Gestione automatizzata di un portafoglio cointegrato
- Misurazione delle performance del portafoglio
- Casi pratici: Analizziamo coppie cointegrate di azioni reali.
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